演算法交易

㈠ 如何建立自己的演算法交易

在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。
雖然你有方法但如果還沒有形成交易系統，那也先別著急去勉強建立,因交易系統是自然形成的.並不可人為刻意能建起來的。就好比計劃經濟與市場經濟不斷的適應市場的變化，時間長了，如果你還能在市場中生存.交易系統自然形成。而如果過早的固定自己的交易行為使之系統化，固定不變，在沒有充分的了解市場的前提下，面臨的只能是品嘗失敗。
一套自己的交易系統，不是一勞永益的蓋世絕招，而是你對市場每一個細微之處都能深入了解---達到很細微.並且很全面。要總結經驗，形成框架，這個框架就是你對市場的初步認識，它決定著你的行為，也就是你的交易。隨著研究的深入，逐漸系統化，而這個框架至關重要，決定你今後的發展方向，不要去計劃什麼，在你眼前只有一個目標，深入分析市場，不斷實踐總結，周而復始，直到有一天你的交易系統就會自然成型。
曾有一個用波浪理論的高手和我交流，他說其經常能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但總體上的交易成績並不是很理想。
在我的大多數朋友開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。
如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括：
另一方面，大多數投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網上還見過售價24萬元的一個公式，據說可百戰百勝--------他們努力的想揭開這個魔術的秘密，從此而獲利。
正確答案是:有，且答案就在你自己身上。
我可明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。
交易系統，或說系統的交易方法，才是你長期穩定獲利的正確方法。

㈡ 演算法交易的介紹

演算法交易，也稱為自動交易，黑盒交易，是利用電子平台，輸入涉及演算法的交易指令，以執行預先設定好的交易策略。演算法中包含許多變數，包括時間，價格，交易量，或者在許多情況下，由「機器人」發起指令，而無需人工干預。演算法交易廣泛應用於投資銀行，養老基金，共同基金，以及其他買方機構投資者，以把大額交易分割為許多小額交易來應付市場風險和沖擊。賣方交易員，例如做市商和一些對沖基金，為市場提供流動性，自動生成和執行指令。

㈢ 演算法交易的通信標准

與傳統市場的限價訂單相比，演算法交易需要的通信參數要多得多。買方交易員所使用的交易系統（通常稱為「指令管理系統Order Management System」或「執行管理系統Execution Management System」）必須能夠適應與日俱增的新型演算法指令。新型復雜演算法需要花費巨量的研發及其它費用，例如基礎設施、市場推廣等。賣方需要做的是讓新型演算法電子指令直達買方交易員，並且讓後者無需每次都再編碼就能直接下單交易。
FIX協議組織是一家非營利性交易協會，專門免費發布為電子證券交易設立的公開的通信標准。其會員包括幾乎所有的大中型經紀商、貨幣市場銀行、機構投資者及共同基金等。此機構在證券交易的盤前交易及交易領域的標准設定方面佔有壟斷地位。在2006-2007年，幾家會員聯合發布了描述演算法交易指令類型的XML標准草案。這個標准被稱作FIX演算法交易定義語言(FIXatdl)。在2008年3月FIXatdl正式發布之前，多家大型機構參與了該標準的測試，其中包括:TransMarket集團、巴克萊、彭博、盛富證券、花旗集團、瑞士信貸、富達投資、高盛、ITG、摩根大通、美林集團、摩根士坦利、NeoNet、Pragma@Weeden和瑞士銀行等。

㈣ 演算法交易的中國發展

在中國，對演算法交易的研究起步很晚，深圳國泰安信息技術有限公司在國內演算法交易的推廣上走在前列，已經率先推出了完全自主知識產權的演算法交易系統1.0版，該系統填補了國內演算法交易的空白。
「國泰安演算法交易系統」是採用國際最主流的交易策略進行智能化下單交易的專業投資工具，幫助用戶實現減少市場沖擊、降低交易成本、增加投資收益，實現套利的目的。該系統採用策略主要有「VWAP」、「VP」、「TWAP」、「Schele」、「MOC」、「Sniper」策略。據統計，在目前國際市場上，通常採用的策略主要有6-8種，而採用：「VWAP」、「TWAP」、「VP」三種策略進行交易的成交量約占演算法交易總成交量的60%。同時開發了「MOC」、「Sniper」等高級策略，滿足了目前絕大多數金融機構限價下單的需求。
國泰安演算法交易系統的演算法策略考慮了國內證券交易的實際規則，經過對大量歷史高頻數據的檢驗分析，完全適合國內證券交易市場；同時支持用戶靈活配置策略參數，動態監控演算法執行情況，能夠有效的控制交易風險；而且操作簡單，能夠讓客戶非常方便地體驗到演算法策略帶來的便利和收益。
● 規則優化處理
根據國內證券交易的實際規則，經過對大量歷史高頻數據的檢驗分析，對演算法策略進行修正與完善，使「國泰安演算法交易系統」真正適合國內證券交易市場。
● 靈活策略配置
用戶可根據交易習慣、市場變化，選擇不同演算法，設置參與度、緩急度、交易時點等參數，靈活調整交易策略。
● 完整決策結構
該系統決策結構完整，提供交易前、中、後的交易服務。
交易前：收集歷史交易數據，分析交易時間、價格、數量，制定多種交易策略。
交易中：系統自動執行交易策略；用戶也可實時監控交易，及時處理突發事件，如不滿意交易結果，也可手動停止。
交易後：系統提供詳細的交易報告，供用戶盤後分析，可據此優化演算法策略，增加投資回報。
● 動態交易及風險監控
運用動態圖形監控畫面，用戶可以輕松監控股票組合、個股的交易執行和風險等情況。而且可以設定各種預警指標和預警動作，有效地控制交易風險。
● 操作簡單方便
學習國際經驗化繁為簡，任何用戶都可以通過簡單的操作，直接體驗到演算法策略帶來的便利和收益。

㈤ 有哪些演算法交易策略

演算法交易，也稱為自動交易，黑盒交易，是利用電子平台，輸入涉及演算法的交易指令，以執行預先設定好的交易策略。演算法中包含許多變數，包括時間，價格，交易量，或者在許多情況下，由"機器人"發起指令，而無需人工干預。演算法交易廣泛應用於投資銀行，養老基金，共同基金，以及其他買方機構投資者，以把大額交易分割為許多小額交易來應付市場風險和沖擊。賣方交易員，例如做市商和一些對沖基金，為市場提供流動性，自動生成和執行指令。

㈥ 演算法交易的交易類型

對於演算法交易，一般而言有這么幾大類問題
1. 什麼是演算法交易？
演算法交易又稱自動交易，指的是通過使用計算機程序來發出交易指令的方法
2. 為什麼要用演算法交易？
一般而言，當投資者需要進行大額交易時，即買入或賣出大量股票時，需要用到演算法交易，其會將大單拆分成N個小單，報單委託完成交易任務
3. 演算法交易有什麼作用？
演算法交易的作用就是為了降低交易成本，通過拆單的方式，使得成交價靠近市場均價，以此完成交易計劃
4. 怎麼用演算法交易？
目前華創證券和同花順聯合推出了智能演算法交易平台，你可以關注「同花順智能交易」微信公眾號，預約申請試用~

希望能幫助到你

㈦ 演算法交易的機遇挑戰

在亞洲金融市場，採用演算法交易的主要有東京證券交易所、香港聯交所和新加坡交易所。與歐美市場相比，亞洲市場的股票價差更大、流動性更差、更難成交，因此演算法交易的價值也更為突出。2006年，亞洲股票交易中接近1/10是通過演算法交易完成的，最近的三年中大約有50%的衍生品交易變成了電子交易，其中約75%採用了演算法交易。
隨著中國股指期貨的漸行漸近，機構投資者在考慮期現套利交易時，必須考慮如何避免大額下單給市場造成價格大幅波動所引發的沖擊成本問題，而演算法交易可以有效地降低市場沖擊成本。隨著股指期貨的推出，包括演算法交易在內的創新交易方式將大有用武之地，中國內地將成為演算法交易的下一個最具吸引力的市場。也許是有鑒於此，FIX協議組織2008年年度大會也將於上海舉行。演算法交易在國內的興起也將給包括證券公司與期貨公司在內的中國金融業帶來新的機遇和挑戰，能在這一創新技術與業務領域取得先機者將在股指期貨等金融衍生品給金融市場帶來的洗牌中獲得極為有利的競爭優勢。

㈧ 外匯交易中「演算法交易」到底是什麼

奇奇王告訴你，外匯中的演算法交易其實就是自動交易，自己制定簡單策略自動去執行，比如說金叉死叉，背離，超賣超買等，主要用於高頻超短線，剝頭皮也屬於這種！

奇奇王知道一種演算法交易，止盈就5個點，沒有止損，達到開倉條件就進場，達到5個點就出場，奇奇王歷史回測還是不錯的，但奇奇王不用，因為市場是活的，策略是死的！

談到自動交易還有量化交易，程序化交易，智能交易，說法很多！演算法交易和它們之間有很多的共同點，奇奇王就不說了，不同點在於演算法交易由人根據指標制定交易策略，而量化交易是數學工具就行匯總分析！個人觀點，僅供參考！

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