atr止損源碼

① ATR指標的作用是什麼在市場的作用是什麼還有寬客相對論又是什麼意思

ATR指標並沒有指示價格方向的信息，只有價格變化的強烈程度的信息，在早期，ATR指標多是用於期貨市場上，但現在也用於股票、外匯等金融市場。
價格趨勢的反轉或開始
極端的高ATR或低ATR值可以被看作價格趨勢的反轉或下一個趨勢的開始。作為與布林通道類似的以價格波動性為基礎的技術指標，真實波動幅度均值不能直接預測價格走向及其趨勢穩定性，而只是表明交易活動的頻繁性。較低的ATR（即較小的真實波幅）表示比較冷清的市場交易氣氛，而高ATR（即較小的真實波幅）則表示比較旺盛的交易氣氛。一段較長時間的低ATR很可能表明市場正在積蓄力量並逐漸開始下一個價格趨勢（可能是之前趨勢的延續，也可能是趨勢的反轉）；而一個非常高的ATR通常是由於短時間內價格的大幅上漲或下跌造成的，通常此數值不可能長期維持在高水平。
止損和止贏的設置
交易者也可以使用ATR來設置自己交易的止損和止贏價位。由於ATR計算的是在某一個時間段內貨幣對的波動真實范圍，因此可以把該范圍作為是計算止損和止贏的標准。
寬客相對論 = QR 相對論 (英文為 Quant Relativity，Quant 指寬客，指運用數學建模、
統計分析、計算機技術等方式做交易投資的人)。
這里的「寬客相對論」和「QR 相對論」，更多指的是品牌概念。這個概念下包括交易理論、交易系統等，專注於金融市場的量化投資。從這個大的概念上可以衍生推廣出很多不同的平台、產品，比如 QR 量化社區、《人工智慧量化投資》書籍、教程等。

② 如何利用ATR進行移動止損

如何利用ATR進行移動止損？怎麼利用ATR進行移動止損？

在交易過程中，有些部分相對較容易控制，有些部分相對較難控制。例如，我們能非常容易的控制入市時機。有經驗的交易者基本可以控制因為一時沖動而入市的情況，因為經驗給交易者知識，交易者可以設置一些條件，當市場滿足的條件時就入市，反之就拒絕交易。很明顯，在交易過程的入市時機選者上交易者擁有自主的控制權。尋找好的入市點不是容易，進入點是不完美的，但是在這一點上交易者是有控制的。比如交易者可以要求必須滿足通常使用的兩個指標參數和一個過濾條件，否則就坐在電腦邊喝茶。然而一旦進入交易，控制能力就會變化。一旦進入市場，在一定時間內肯定必須退出交易。現在輪到由市場來控制，給交易者一個驚喜或者失敗。

做為離市的一種情況，止損是一個心理問題而幾乎不能算得上是一個控制問題，因為交易者（除了大額交易產生的平倉問題）能簡單的通過設置止損點來控制的損失。很多時候面對止損點被觸發，交易者可能會感到平靜因為可以退出交易。在損失次數上有賴於交易者系統的表現，但是在每次損失規模上交易者有絕對的控制力。

面對盈利，交易者的控制力很小，市場的控制力很大。交易者可以做的，比如說一般是尋找防止贏利變小或變成損失。交易者不能強迫市場給200點的盈利，但能確保一旦有了這些盈利，就平掉頭寸或者進行對盈利的50%保護的trailingstop策略，用一定的盈利為代價以尋找產生更大盈利的機會。

用一個等式表述，可以用資本的安全》可能的機會》一定利潤的50%來表述上面的觀點。這樣的觀點可以有每個人不同的參數。同樣的入市，由於離市也會產生不同的成敗。

關於保護盈利，一般人會不會想到一個很緊密的止損？實際上，有很多情況，在交易初期應該使用較寬松的止損，以保證對市場雜波的一定的寬容，而隨著趨勢啟動，盈利的增加，逐漸收緊止損以保護盈利。

跟蹤止損是一種應有范圍極其廣泛的方法。大多數跟蹤止損是專門用來實現盈利繼續擴大目的的，因此，這些策略用在趨勢跟蹤系統上最有效。在反趨勢交易系統中，採用固定利潤的退場策略更合適。“一旦有盈利，就把它放進口袋”的交易理念非常適合於反趨勢交易，因為期望收益是有限的。然而，如果交易是順著趨勢的，那麼“立即將盈利放進口袋”的行為會讓你有挫折感：在為尋找趨勢的付出一定代價（一般是很多小的止損）後，以很小的盈利退出市場，然後眼睜睜的看著市場在隨後的幾天或者幾個月內繼續向著我們交易的方向走出一個很壯觀的趨勢。

固定利潤的退場比較容易實現。而跟蹤止損的方法一般需要稍復雜些的方法。

下面介紹一個用ATR進行移動止損的方法：

（ATR：每天平均波動，歐元大概是80-150，GBP大概是100-200.和常用的%數不同，這個數值在激烈不同的市場時期波動會變化。）基本思想是非常簡單的，我們先選定一個合理的起始價格，然後每天加某一倍數的ATR，得到一個跟蹤止損點。由該方法生成的止損點不僅能隨著時間的增加不斷上移而且同時也能適應市場波動性增減。與我們以前採用的由拋物轉向指標得到的止損點相比，其優點在於：使用ATRRatchet，我們能更自由的選擇起始價格和增減速度。此外我們還發現基於ATR的止損點能更快更准確的反映波動性變化，從而使我們能比傳統的跟蹤止損法鎖定更多的利潤。

例如，當我們1ATR以上的盈利目標實現時，我們選擇一個近期低點（比如最近十天的最低價）作為起始價格，然後根據我們持倉天數每天將最低價增加零點幾倍的ATR（比如0.05ATR）。如果我們已經持有倉位15天了，那麼我們把0.05ATR乘以15天，然後將其乘積0.75ATR加到起始價位上。20天後，我們將把1.0ATR（0.05乘以20天）加到最近十天的最低價上。

該策略不象拋物轉向指標，ATRRatchet能非常容易的在我們交易過程中的任何時候使用。我們可以在進入交易的第一天就開始使用這種止損策略，也可以等發生某些有利事件後再使用止贏策略。我建議等到實現盈利後再使用該止損策略，原因正如你我都看到的那樣，這種止損點會在有利的市場環境中迅速向上移動。波動性增加會使止損點上移速度增加，這是ATRRatchet策略的重要特徵。在一個快速移動的市場中，你會看到許多缺口和長長的K線圖。市場趨勢加速時市場波動性也會增加，因而在我們盈利迅速增加時，ATR也會迅速增加。由於我們要往起始價格中增加一定數量的ATR，所以ATR的每一次增加都會使止損點突然向上跳躍，止損點就變得更靠近入場後的最高價。如果我們已經持有倉位40天，那麼ATR的任何增加都會對止損點產生40倍的影響。這正是我們想要的。我們發現，當市場給我們豐盛的盈利時，ATRRatchet止損點也會令人驚訝的迅速上移從而很好的為我們鎖定浮動盈利。

這個方法有以下幾個參數：起始價格：

ATRRatchet的一個非常好的特性是我們可以在任何我們中意的地方設置起始價格。例如我們可以象拋物轉向指標一樣在一些重要的低點設置起始價格，我們還可以在擺動區間的底部，或支撐水平，或某某通道得底部，或者低於入場點一定數量ATR的地方設置起始價格。如果我們等到賬面產生數量可觀的盈利後，我們可以把起始價格設置在甚至是高於入場點的地方。這樣就可以和自己所使用的交易系統配合。

ATRRatchet的啟動時機：

優先採用基於時間而不是價格的參數（或者是時間和價格的參數組合）來啟用上述的離市策略。例如，我們啟用離市當且僅當一項交易開倉至少十個交易日之後並且獲利超過一個ATR的幅度。總體的感覺，只有在交易達到了相當大規模的盈利目標之後才是ATRRatchet啟動的最佳時機。這看起來是一種很好的獲利平倉策略，但需注意的是如果在一次交易獲利之前就啟動Ratchet有可能讓你過早出局而喪失此次機會。

如上所述，ATRRatchet最引人入勝的一點在於它的適用性和靈活性。下面介紹如何啟用Ratchet策略的另一種思路。我們可以在15根條形圖之後再啟用ATRRatchet而不必計算這前期的15步運作過程。在編製程序代碼時，我們可以設置在交易的第15根條形圖之後再啟用Ratchet而用交易產生後的條形圖數量減去10再乘以ATR的單位值，或者用交易產生後的天數先除以某一個常數後再乘以ATR的單位值。這種方法將簡化Ratchet的計算程序，尤其是在交易初期首次啟用離市策略的時候。好好琢磨琢磨ATRRatchet，看看你能夠由此產生一些什麼樣的創造性思維。

ATRRatchet每天移動量：

剛開始研究使用的ATRRatchet每天移動量經測試表明太大了。對於我們的交易時間框架來說，太大的ATRRatchet每天移動量（百分之幾的ATR）會讓我們的止損點向上移動的過分快。經過一段時間的試驗和失敗後我們發現用我們的持倉天數乘以ATRRatchet每天移動量0.05~0.10ATR（5％至10％ATR（20天期））能讓止損點上移的速度比你想像的要快得多。

作為該策略的變通方法，我們可以在最初使用較小的ATRRatchet每天移動量，然後一旦我們獲得很大的浮動盈利，我們就可以使用較大的ATRRatchet每天移動量。

ATR周期長度：

正如我們在以前使用ATR過程中發現的，我們用來計算ATR的時間周期長度是非常重要的。如果我們希望ATR能快速反應市場短期波動區間的變化，我們可以使用較短期的均值（比如4止5根K線）；如果我們希望一個更加平滑的ATR，不會對一兩天的異常波動敏感，我們可以使用長期均值（20至50根K線）。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值，除非我有充分理由希望ATR變得更敏感或更不敏感。

總結：ATRRatchet做為一種贏利工具，我們尤其喜歡它帶給我們的靈活性本。

③ 如何用ATR進行移動止損

由該方法生成的止損點不僅能隨著時間的增加不斷上移而且同時也能適應市場波動性增減。與我們以前採用的由拋物轉向指標得到的止損點相比，其優點在於：使用ATR Ratchet，我們能更自由的選擇起始價格和增減速度。此外我們還發現基於ATR的止損點能更快更准確的反映波動性變化，從而使我們能比傳統的跟蹤止損法鎖定更多的利潤。 例如,當我們1ATR以上的盈利目標實現時，我們選擇一個近期低點(比如最近十天的最低價)作為起始價格，然後根據我們持倉天數每天將最低價增加零點幾倍的ATR(比如0.05ATR)。如果我們已經持有倉位15天了，那麼我們把0.05ATR乘以15天，然後將其乘積0.75ATR加到起始價位上。20天後，我們將把1.0ATR(0.05乘以20天)加到最近十天的最低價上。 該策略不象拋物轉向指標，ATR Ratchet能非常容易的在我們交易過程中的任何時候使用。我們可以在進入交易的第一天就開始使用這種止損策略，也可以等發生某些有利事件後再使用止贏 策略。我建議等到實現盈利後再使用該止損策略，原因正如你我都看到的那樣，這種止損點會在有利的市場環境中迅速向上移動。 波動性增加會使止損點上移速度增加，這是ATR Ratchet策略的重要特徵。在一個快速移動的市場中，你會看到許多缺口和長長的 K線圖。市場趨勢加速時市場波動性也會增加，因而在我們盈利迅速增加時，ATR也會迅速增加。由於我們要往起始價格中增加一定數量的ATR，所以ATR的每一次增加都會使止損點突然向上跳躍，止損點就變得更靠近入場後的最高價。如果我們已經持有倉位40天，那麼ATR的任何增加都會對止損點產生40倍的影響。這正是我們想要的。我們發現，當市場給我們豐盛的盈利時，ATR Ratchet止損點也會令人驚訝的迅速上移從而很好的為我們鎖定浮動盈利。 炒匯大家來學習：
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④ 求公式：關於波動幅度和3倍ATR止損的。高手幫忙，好的話給加分！！！

「股民投票網」里有個股診斷功能，裡面有效的分析了大盤及個股壓力位支撐位及消息面分析，一切都是免費的。

⑤ 外匯atr如何運用

什麼是ATR？

對於ATR，之前我做過類似的講座，主要你可以理解為他是一個指標，專門衡量市場波動的一個重要指標。市場波動越大，ATR的值也就越大。

請觀察上圖中用綠色相框圈出來的區域，注意ATR與匯價變化。我們看到，隨著匯價移動放緩，ATR也逐漸變小。ATR正是反映了匯價的這種波動變化。

我們對澳元/美元走勢圖的底部ATR區域進行放大，以便讀者能夠看清ATR相應數值。在圖中綠色區域，ATR目前的值為0.00285，通常讀作28.5個點，這即是匯價的波動幅度了。

利用ATR選擇止損和設置止損點位

一旦投資者學會讀取ATR，那麼我們就可以利用ATR來設置止損。在上面的4小時圖中，澳元/美元的波動為28.5個點。若投資者此時進場，則可以將止損設為28.5個點，即進場時ATR的值。
當然，投資者可以根據個人的交易風格，採取更謹慎或激進的策略，用1.5倍或幾倍的ATR設置止損空間。例如上次一個金匯的客戶問我，作為一個相對保守的投資者可以採用2倍ATR設置止損是否合適。那麼則止損空間為57個點（2乘以28.5等於57）。而一個相對激進的投資者可以採用0.5倍ATR設置止損，則止損空間為14.25個點28.5除以2等於14.25。以上都是基礎知識。如果需要可以自己到視頻大全去自己看看，第一次接觸模擬的話自己操作和學習下就明白了

⑥ 如何用ATR指標優化止損盈利位

我用指標來優化止盈止損的話，那麼位置也是可以優化的，很多的執行止損的位置都可以。

⑦ ATR的具體應用

海龜給我們帶來了真實波動幅度（我知道這個是從海龜開始的，如果是由其他人更早提出，請朋友們指點），於是我們有了一種通過測試市場無序波動方式的來預判市場噪音范圍的方法，從而有了風險衡量和頭寸規模設計的依據。

在海龜里，這種對風險及頭寸的度量是適合一切市場的，真的是這樣嗎？

大概有不少朋友把這個由海龜從大西洋彼岸帶過來的聖杯已經放在了中國大陸A股市場的歷史數據中做過測試（我沒做過），相信結果並不如聖杯的說明書中寫的那麼神奇吧。

那麼是什麼原因造成這樣的結果呢？是海龜的年代離現在太久了？還是股市和期貨市場不同？又或是中國是帶有中國特色的中國市場，洋人的東西水土不服？或者我們還要回到那個古老的話題，價格能包含一切市場信息嗎？同一種交易系統真的可以縱橫所有的市場嗎？

也許，我們在被聖杯耀眼的金光閃花了眼睛的時候，應該閉上眼睛想一想。。。

讓我們回到開頭的地方，在不同的市場中，市場機理是一樣的嗎，交易原理是通用的嗎？如果交易原理是通用的，那麼交易原理會受到不同市場特徵的影響嗎？

在我寫下我的想法以前，希望能看到各位朋友的意見。。。。
感謝各位參與本貼的朋友，你們的意見是我們共同進步的動力！

希望能在本貼看到更多朋友的思想在閃耀

下面我說說我對真實波動幅度應用的市場基礎的一些個人想法：

1、真實波動幅度的本質：

我對真實波動幅度的本質定義為：通過測試市場趨勢中的無序波動來預判市場噪音范圍。

可能有些朋友有異議，整理也算趨勢嗎？對，在我的定義，所有的價格形態都是一種趨勢，基本可分為上升，下跌、橫盤整理。由於在不同的趨勢形態中，噪音范圍是不同而可以大概測定的，這才成為入市決策、風險度量、頭寸控制的基礎。

2、無序波動的定義

我把在無力改變趨勢的價格變化統一定義為無序波動，從這個角度說無序波動並不只表現在橫盤整理，在明顯的上升和下跌趨勢中間，不能改變趨勢的價格變化都是無序波動的一部分。

3、真實波動幅度的應用：

真實波動幅度主要可用於三個方面，一是入市決策：其基礎原理是小的無序波動轉為大的無序波動必然源於新的資金動能。新的資金動能必然帶來趨勢的變化。具體代表為：ATR日間放大多少比例作為介入點。

其二是作為風險度量和頭寸控制：風險基礎原理是在真實波動幅度范圍內的無序波動是合理而高概率的，所以止損幅度必須超越這種高概率的范圍。代表為：ATR×n倍作為止損離場點。

其三作為離場點：其原理同二

不好意思，停了這么久，最近工作忙，沒心情，今天先補一點。。。

4、真實波動幅度的機理帶來的對應用環境的要求

真實波動幅度測度的是無法改變市場趨勢的無序波動的空間范圍，應用方式是通過異常的真實波動幅度來發現足以改變並維持新的市場趨勢的資金動能。

那麼應用ATR的有效性在於驅使真實波動幅度發生異常變化的資金動能的持續性。而資金動能的持續性既與市場的規模有關，也與資金本身的驅動主體有關。因此，不同特徵的市場環境下，ATR的應用有效度會有很大的差異，其使用測度方式和使用技巧也需要根據市場特徵進行一定的調整。

5、應用環境分類（既市場分類）

市場可根據有無信用杠桿流動性分為杠桿市場和非杠桿市場（比如期貨和股市）；
也可根據交易規則分為單向市場和雙向市場（比如外匯和A股市場）；
還可以根據市場規模及流動性分為高流動性市場和低流動性市場（比如外匯和木材期貨）
根據市場的規范度還可以分為成熟市場（高違法成本市場）和非成熟市場（低違法成本市場），比如美國股市和中國股市。
根據資金驅動源頭可以分為寡頭驅動市場和群體驅動市場（中國股市和外匯）
根據資金驅動方式又可以分為寡頭坐莊市場和寡頭博弈市場（中國股市和中國期貨）
根據根據絕對價格波動還可以分為高波動市場和低波動市場

那麼在上面這些不同的市場狀態下，ATR的應用會受到些什麼樣的影響呢，朋友們，你們有仔細的考慮過嗎？

⑧ ATR指標怎麼用

1、均幅指標（ATR）是取一定時間周期內的股價波動幅度的移動平均值，主要用於研判買賣時機。

2、ATR可以提示進場的時機。通常來說，一波真正的趨勢開始之前，往往會出現一段較為平靜的盤整時期，而在這平靜的橫盤走勢之後出現了突破，如果真實平均波動幅度也相應的出現了向上突破，就表明這次價格的突破是可信的，後期出現趨勢的機會相當大。

3、在市場上，很多人都會採取固定點數的止損，然而，固定點數的止損並不夠准確，不同貨幣之間的波幅不同，同一貨幣在不同時期的波幅也不相同，如果一直使用固定點數的止損，那麼就會出現針對某些貨幣效果較好，對某些貨幣則經常被掃損。如果說不同貨幣之間波幅的差別是屬於貨幣的特性，可以通過針對不同的貨幣採取不同的止損點數來解決的話，那麼同一貨幣在不同時期出現波幅的區別就很難被及時發現，也容易導致出現被止損的情況。而通過跟蹤並利用ATR指標來設置止損，則可以很好的避免這樣的問題。

4、利用ATR指標來設置止損簡便易用，最常用的方法就是先選擇一個基準價位，然後再加上一個系數調整之後的ATR，在海歸交易中，會利用10日均線來作為基準，用ATR的一半作為止損幅度。

⑨ 請問指標 ATR 怎麼樣在外匯保證金交易裡面設置跟蹤止損

在終端中 所持單子的一欄點擊滑鼠右鍵就會出現「跟蹤止損」 ，可以直接設置點數