什麼是演算法交易

❶ 你好，隨便說說高頻交易，演算法交易吧

高頻交易是以很小周期為基準，比如5分鍾，15分鍾，30分鍾，甚至1分鍾線進行日內交易，如果要保證盈利，除了需要很低的點差，最好有自動交易系統，但是自動交易系統大多依靠技術指標，很容易出問題，可能仍然需要人工輔助盯盤。
演算法交易不知道是否指的程序自動化交易系統，除了一些基本的趨勢或者左側右側交易理念，很多是網格或者剝頭皮之類的演算法，各有利弊，需要資金量和風險程度都不同。
總的來說沒有一個萬能保證賺錢的系統。

❷ 演算法交易的問題進展

更復雜的模型和智能程序已經引出了模型會否失效的問題。
有人批評演算法交易系統的「黑匣子」特性：「交易員有世界如何運轉的直覺。但是對這些系統你輸入一串數字，然後從另一端出來一些結果，而黑匣子為什麼會產生這些數據或關系，確並不那麼直觀或清晰。」
英國的金融服務管理局（Financial Services Authority, FSA）一直在關注著演算法交易的發展。在該機構年報上，監管層強調這項新科技給市場帶來的巨大功效，但同時也指出，對復雜的技術和模型的依賴性越強，系統失效導致業務中斷的風險會越大。
其他的問題包括報價傳遞給交易員的技術延遲或延誤問題，安全問題和超前交易（Front Running），以及全部系統失效導致市場崩盤的可能性。
開發和維護演算法的成本還是相對較高，對市場新入者而言尤其如此，這是由於演算法交易對系統的穩定性、網路帶寬和速度的要求比常規的下單指令執行要高很多。沒有自行開發演算法交易的公司不得不從競爭對手手中購買。
高盛公司在演算法交易上花了數千萬美金，他們技術部門的人員比交易部門還要多……市場的性質已經發生了巨大的改變。
如今金融市場的信息已被諸如路透、道瓊斯、彭博、湯姆遜金融等公司格式化，通過演算法的解讀來形成交易。
計算機被用來生產消息，譬如公司公布盈利結果或公布經濟統計數據，這些消息幾乎在瞬間同步直接傳輸給其它計算機，由它們根據消息進行交易。
交易演算法並不僅僅是根據簡單的消息進行交易，它還能翻譯更難理解的消息。一些公司還試圖對消息自動「設置表情」（以表示該消息是好是壞），這樣的話自動交易就可以直接根據消息進行了。
「將消息從人類語言翻譯到機器語言這一進程實在很有意義，」路透演算法交易全球業務經理克里斯蒂．蘇塔尼說，「我們越來越多的顧客發現了利用消息賺錢的途徑」。
消息報道的速度對演算法交易的重要性不言而喻，在一例廣告宣傳中（2008年3月1日的《華爾街日報》W15版面刊登），道瓊斯聲稱自己在報道英格蘭銀行降息時比其他新聞媒體快了2秒鍾。
2007年7月，早已自行開發演算法交易的花旗集團，花了6.8億美元購買了自動化交易平台，它原來屬於一家每天交易約2億股（佔美國市場交易量的6%）股票的具有19年歷史的公司。在這以前花旗集團還購買過Lava交易與OnTrade有限公司。

❸ UEEX交易平台的證券級先進演算法支持哪些交易

演算法交易又稱自動交易、黑盒交易或者機器交易，它指的是通過使用計算機程序來發出交易指令的方法。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格，甚至包括最後需要成交的證券數量。

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溫馨提示：
1、以上內容僅供參考；
2、在投資之前，建議您先去了解一下項目存在的風險，對項目的投資人、投資機構、鏈上活躍度等信息了解清楚，而非盲目投資或者誤入資金盤。投資有風險，入市須謹慎。
應答時間：2021-11-12，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

❹ 量化交易有什麼類型

閃牛分析：
概念
量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

特點
定量投資和傳統的定性投資本質上來說是相同的，二者都是基於市場非有效或弱有效的理論基礎。兩者的區別在於定量投資管理是「定性思想的量化應用」，更加強調數據。量化交易具有以下幾個方面的特點：
1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
2、系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。
3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。
應用編輯
量化投資技術包括多種具體方法，在投資品種選擇、投資時機選擇、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利和演算法交易等領域得到廣泛應用。在此，以統計套利和演算法交易為例進行闡述。
1、統計套利
統計套利是利用資產價格的歷史統計規律進行的套利，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。
統計套利的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種，再找出每一對投資品種的長期均衡關系（協整關系），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉，買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等價差回歸均衡後獲利了結。股指期貨對沖是統計套利較長採用的一種操作策略，即利用不同國家、地區或行業的指數相關性，同時買入、賣出一對指數期貨進行交易。在經濟全球化條件下，各個國家、地區和行業股票指數的關聯性越來越強，從而容易導致股指系統性風險的產生，因此，對指數間的統計套利進行對沖是一種低風險、高收益的交易方式。
2、演算法交易。
演算法交易又稱自動交易、黑盒交易或機器交易，是指通過設計演算法，利用計算機程序發出交易指令的方法。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格，甚至包括最後需要成交的資產數量。
演算法交易的主要類型有: (1) 被動型演算法交易，也稱結構型演算法交易。該交易演算法除利用歷史數據估計交易模型的關鍵參數外，不會根據市場的狀況主動選擇交易時機和交易的數量，而是按照一個既定的交易方針進行交易。該策略的的核心是減少滑價（目標價與實際成交均價的差）。被動型演算法交易最成熟，使用也最為廣泛，如在國際市場上使用最多的成交加權平均價格（VWAP）、時間加權平均價格（TWAP）等都屬於被動型演算法交易。 (2) 主動型演算法交易，也稱機會型演算法交易。這類交易演算法根據市場的狀況作出實時的決策，判斷是否交易、交易的數量、交易的價格等。主動型交易演算法除了努力減少滑價以外，把關注的重點逐漸轉向了價格趨勢預測上。 (3) 綜合型演算法交易，該交易是前兩者的結合。這類演算法常見的方式是先把交易指令拆開，分布到若干個時間段內，每個時間段內具體如何交易由主動型交易演算法進行判斷。兩者結合可達到單純一種演算法無法達到的效果。
演算法交易的交易策略有三：一是降低交易費用。大單指令通常被拆分為若干個小單指令漸次進入市場。這個策略的成功程度可以通過比較同一時期的平均購買價格與成交量加權平均價來衡量。二是套利。典型的套利策略通常包含三四個金融資產，如根據外匯市場利率平價理論，國內債券的價格、以外幣標價的債券價格、匯率現貨及匯率遠期合約價格之間將產生一定的關聯，如果市場價格與該理論隱含的價格偏差較大，且超過其交易成本，則可以用四筆交易來確保無風險利潤。股指期貨的期限套利也可以用演算法交易來完成。三是做市。做市包括在當前市場價格之上掛一個限價賣單或在當前價格之下掛一個限價買單，以便從買賣差價中獲利。此外，還有更復雜的策略，如「基準點「演算法被交易員用來模擬指數收益，而」嗅探器「演算法被用來發現最動盪或最不穩定的市場。任何類型的模式識別或者預測模型都能用來啟動演算法交易。

潛在風險
量化交易一般會經過海量數據模擬測試和模擬操作等手段進行檢驗，並依據一定的風險管理演算法進行倉位和資金配置，實現風險最小化和收益最大化，但往往也會存在一定的潛在風險，具體包括：
1、歷史數據的完整性。行情數據不完整可能導致模型與行情數據不匹配。行情數據自身風格轉換，也可能導致模型失敗，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等，而這一點是目前量化交易難以克服的。
2、模型設計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風險評估和預防措施，可能導致資金、倉位和模型的不匹配，而發生爆倉現象。
3、網路中斷，硬體故障也可能對量化交易產生影響。
4、同質模型產生競爭交易現象導致的風險。
5、單一投資品種導致的不可預測風險。
為規避或減小量化交易存在的潛在風險，可採取的策略有：保證歷史數據的完整性；在線調整模型參數；在線選擇模型類型；風險在線監測和規避等。

❺ 什麼是外匯演算法交易 怎麼理解外匯演算法交易

智能交易（程式交易），通過程序實現交易演算法，並進行交易。私信交流

❻ 1.什麼是程序化交易

程序化交易是一種在計算機和網路技術的支持下，瞬間完成你預先設置好的組合交易指令的一種交易手段。您可以將您的交易思路，通過文華提供的函數、語法及編輯平台，編寫成交易模型，實現自動交易。 一、交易模型與指標的區別 程序化模型，就是讓客戶把這些經驗的總結寫到模型里，或者說把交易者決策的過程和依據，用計算機語言描述出來固化下來，讓電腦去有效執行。 二、程序化交易的優勢 程序化交易，用的是人的思想，但是電腦去執行，電腦執行有2個好處： （1）首先執行得快，電腦下單比人操作快，同樣的機會，電腦下單能抓住，人下單未必能抓住。 （2）有了程序化，一個人可以讓10台電腦同時去執行自己的交易思想，一個人可以操作更多的賬戶，更多的資金。 也正是基於以上因素，機構大都採用用程序化交易，可以說程序化是機構的必備工具。也正是因為機構採用了程序化，才有了「散戶賺錢是偶然的，機構賺錢是必然的」的結果。 三、模型檢測

❼ 演算法交易的機遇挑戰

在亞洲金融市場，採用演算法交易的主要有東京證券交易所、香港聯交所和新加坡交易所。與歐美市場相比，亞洲市場的股票價差更大、流動性更差、更難成交，因此演算法交易的價值也更為突出。2006年，亞洲股票交易中接近1/10是通過演算法交易完成的，最近的三年中大約有50%的衍生品交易變成了電子交易，其中約75%採用了演算法交易。
隨著中國股指期貨的漸行漸近，機構投資者在考慮期現套利交易時，必須考慮如何避免大額下單給市場造成價格大幅波動所引發的沖擊成本問題，而演算法交易可以有效地降低市場沖擊成本。隨著股指期貨的推出，包括演算法交易在內的創新交易方式將大有用武之地，中國內地將成為演算法交易的下一個最具吸引力的市場。也許是有鑒於此，FIX協議組織2008年年度大會也將於上海舉行。演算法交易在國內的興起也將給包括證券公司與期貨公司在內的中國金融業帶來新的機遇和挑戰，能在這一創新技術與業務領域取得先機者將在股指期貨等金融衍生品給金融市場帶來的洗牌中獲得極為有利的競爭優勢。

❽ 有哪些演算法交易策略

演算法交易，也稱為自動交易，黑盒交易，是利用電子平台，輸入涉及演算法的交易指令，以執行預先設定好的交易策略。演算法中包含許多變數，包括時間，價格，交易量，或者在許多情況下，由"機器人"發起指令，而無需人工干預。演算法交易廣泛應用於投資銀行，養老基金，共同基金，以及其他買方機構投資者，以把大額交易分割為許多小額交易來應付市場風險和沖擊。賣方交易員，例如做市商和一些對沖基金，為市場提供流動性，自動生成和執行指令。

❾ 外匯交易中「演算法交易」到底是什麼

奇奇王告訴你，外匯中的演算法交易其實就是自動交易，自己制定簡單策略自動去執行，比如說金叉死叉，背離，超賣超買等，主要用於高頻超短線，剝頭皮也屬於這種！

奇奇王知道一種演算法交易，止盈就5個點，沒有止損，達到開倉條件就進場，達到5個點就出場，奇奇王歷史回測還是不錯的，但奇奇王不用，因為市場是活的，策略是死的！

談到自動交易還有量化交易，程序化交易，智能交易，說法很多！演算法交易和它們之間有很多的共同點，奇奇王就不說了，不同點在於演算法交易由人根據指標制定交易策略，而量化交易是數學工具就行匯總分析！個人觀點，僅供參考！

歡迎關注奇奇王！

❿ 如何建立自己的演算法交易事業

《量化交易：如何建立自己的演算法交易事業/「十二五」國家重點圖書出版規劃項目》絕不是一本量化交易技術或量化交易術語的網路全書，也不是專門介紹一些特殊的盈利策略（盡管你可以將書中所舉例的少數策略進一步完善以獲得更高的收益率）。相反，這是一本教你如何自己去尋找盈利策略的書。它會告訴你優等策略的特徵是什麼，如何通過對一條策略進行優化和回測來確認其是否具有良好的歷史業績，並且最重要的是，確認這條策略在未來能否使你繼續盈利。《量化交易：如何建立自己的演算法交易事業/「十二五」國家重點圖書出版規劃項目》也教你根據簧略的真實盈利性來調整交易規模的系統方法。還教你如何在家中構建自動交易執行系統的具體細節。最後，《量化交易：如何建立自己的演算法交易事業/「十二五」國家重點圖書出版規劃項目》教你一些風險管理的基礎知識。想在長期中生存下來，知道如何進行風險管理是非常重要的。如果你想享受交易員人生（不只是盈利），還需要躲避一些心理陷阱。