程序化交易伺服器電腦

『壹』 程序化交易 雲服務還是自建伺服器

雲服務。
隨著自己交易策略不斷升級，開始從簡單的文華提升到python，因為眾所周知的python的可擴展性和豐富的計算模塊能夠滿足自己的要求。python里我覺得vnpy確實做得不錯，至少沒有太多的bug，現在一直都還用vnpy來跑自己的策略，對於計算比較大了之後的伺服器選擇又得上一個台階，在阿里把配置升級到了4核心，8G，帶寬的話最好還是2mb以上，因為數據從介面過來都得自己的源碼讀取，阿里這里還是比較好，可以隨意的調整配置。其實，也沒什麼好推薦的，我覺得阿里雲還是不錯，用了這么多年也沒宕機，延遲數據只要你的策略不要太太太復雜，都應該能應付。

『貳』 到底什麼是程序化交易

程序化交易是一種在計算機和網路技術的支持下，瞬間完成你預先設置好的組合交易指令的一種交易手段。您可以將您的交易思路，通過文華提供的函數、語法及編輯平台，編寫成交易模型，實現自動交易。
一、交易模型與指標的區別
程序化模型，就是讓客戶把這些經驗的總結寫到模型里，或者說把交易者決策的過程和依據，用計算機語言描述出來固化下來，讓電腦去有效執行。
二、程序化交易的優勢
程序化交易，用的是人的思想，但是電腦去執行，電腦執行有2個好處：
（1）首先執行得快，電腦下單比人操作快，同樣的機會，電腦下單能抓住，人下單未必能抓住。
（2）有了程序化，一個人可以讓10台電腦同時去執行自己的交易思想，一個人可以操作更多的賬戶，更多的資金。
也正是基於以上因素，機構大都採用用程序化交易，可以說程序化是機構的必備工具。也正是因為機構採用了程序化，才有了「散戶賺錢是偶然的，機構賺錢是必然的」的結果。做程序化交易比較好的平台是量邦科技

『叄』 請問程序化交易系統是如何實現的用的是什麼編程語言怎麼測試適用范圍是什麼謝謝！

1、程序化交易系統目前主要是通過計算機程序實現的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然後由計算機給出交易建議或直接發送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。

比如我們用自然語言思考某個品種是否應該買入賣出時：「如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......」用計算機語言描述時可能就是：
「IF A0901<=3000 THEN SELL......」

當然實際上的程序編寫是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。

2、理論上來講，用什麼語言都可以完成這樣的任務，但因為涉及到大量的數據讀寫和網路存取，所以最好用自帶資料庫功能的編程語言，比如Delphi，不但資料庫功能很強，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業普遍採用的資料庫，相應的網路控制項也齊全。

3、此類交易系統適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經有了類似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟體都是根據交易者的經驗來建立交易模型並編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。

4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機程序化交易系統的話，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉換成計算機語言。
其次是建立交易介面，這里有兩個介面問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟體的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策並發出交易指令；二是你的交易程序發出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易伺服器上去，就像你自己敲單一樣。

介面問題涉及到TCP/UDP埠的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進行的，他們不對最終客戶開放介面，這就需要你自己破解數據格式了。

所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經驗，還要懂得將這些經驗用計算機語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。

『肆』 期貨程序化交易是什麼意思 可以手動實現嗎

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。
程序化交易系統一般都是託管伺服器自動運行。也有半自動方式，不託管伺服器，本地運行程序化交易系統，一旦出現信號提示即進行人工判斷與下單

『伍』 什麼是程序化交易

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。
證監會2015年10月9日公布《證券期貨市場程序化交易管理辦法（徵求意見稿）》,擬建立申報核查管理、接入管理、指令審核、收費管理、嚴格規范境外伺服器的使用、監察執法六方面監管制度。
徵求意見稿明確，程序化交易是指通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。程序化交易者應當只用一個賬戶從事程序化交易，證監會另有規定的除外
優點

一,使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優點,也是我喜愛程序化交易的最主要原因,人是有人性的弱點的,人的情緒化因素, 貪婪,恐懼,做事不果斷,賭性等等因素都會讓一個人在正交易的時刻突然改變原有的計劃,.而這種行為是不斷重復發生的,就如德國的哲學家心理學家叔本華說過"一個人在相同的時間和環境條件下會犯同樣的錯誤,是不可避免的,這就是人的劣根性",我作為交易了很多年的老期貨人,有非常深刻的體會,與其說我們和市場做交易,還不如說我們是不斷的和自已的心魔做斗爭,對期貨市場有深刻認識的最典型的人特那非股票作手回憶錄的作者莫屬了.而程序化交易是一切功課在事先,電腦是不折不扣的執行者,應當說幾乎百分之百的做到知行合一.這樣也讓人從盤面的辛勞中解脫出來.多少年來我們天天面對著盤面,我們的心每天都被跌宕起伏的行情所牽扯著,其實我多年的想法就是希望能做快樂期貨的模式.輕輕鬆鬆的賺錢,快快樂樂的生活.因為我前期為期貨付出的太多,應當有個回報了,所以更希望程序化交易能給我新的突破
二,使用程序化交易可以突破人的生理極限.我們都知道人的反應速度是有限的,我們交易從大腦所想到手動需要一段時間來完成,而電腦程序交易顯然比人工快的多,特別是當我們為了分散風險而進行多品種組合時,人的能力是有限的,如果選擇品種多一點更能降低交易風險,如果我們想同時持有四個以上的商品品種,當行情激烈時多品種同時發生信號交易,那一個人的行為是顧及不了的,但電腦可以輕松完成.程序化交易可以讓你遠離期貨,享受生活。
缺點

一,只有系統性交易者才能做到程序化交易,而其它類弄的交易方法,沒辦法用程序化交易來完成,這就把一部分人擋在了門外。
二,程序化交易的不穩定性:我認為程序化交易系統不可以永遠包打天下的,總會在特定的時候出現一定問題的.有的人高估程序化交易的效果,把程序化吹得很神奇,但也有人很排斥程序化交易,質疑程序化交易的作用,認為用程序化交易來賺錢是不是有點像發明永動機一樣可笑,所以一棒子把它打死.其實這是不妥的,.其實這和程序化交易本質是沒有關系的,我們正確看待程序化交易,應當是把它作為一種工具來看待,怎麼樣做得好,是你怎麼樣利用好這個工具,程序化交易是人設計出來的,當然某個程序化交易系統賺錢的能力會直接反映設計者的期貨水平.設計思想實質上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易經驗在內的一種積累與沉澱，但我們是不能保證一種方法就一定能永遠適用期貨的,程序化交易系統背後的的設計者,是不能一勞永逸的,是要面對這個市場,不斷學習,不斷進取,不斷掌握先機。
三,目前程序化交易技術門檻高.不能平民化.國內的一些知名軟體平台.有時還是不能全面完成反映交易者執行思路,.現在軟體業越來越發達,但還是不會無所不能,總有缺陷的,編寫程序是個比較有深度的技術,很多人都不會,學起來不是那麼輕松的事,.有一部分人望而卻步,而就是知深的軟體師,也不可能隨心所欲的反映所有系統性交易者的交易思路,一套真正能長期穩定賺錢的系統,.可能要求很復雜,不但在交易信號上,還有在資金管理上,頭寸管理上多策動重疊上有各種各樣的要求。

『陸』 國內的程序化交易軟體與量化交易系統有什麼區別

從國內的程序化軟體與量化交易系統平台的角度談區別吧。
可能很多程序化交易者比較熟悉TB開拓者、金字塔、文華贏順等程序化軟體，這些平台對於因為發展較早有很成熟的運營優勢和用戶體驗，比如提供完整的視頻教程和海量的策略模型以及學習社區討論。
相對於國內的量化交易系統平台，基本都是在2015年後才開始崛起的，發展較晚，比如我們熟知的掘金量化、優礦、聚寬、米筐等，但是這些平台比傳統的程序化交易平台優勢明顯，比如支持期貨與股票、期權市場，數據質量較高經過清洗，尤其萬礦量化平台背後依靠是萬得數據，同花順量化平台有同花順數據，優礦背後有通聯數據，量化平台涵蓋數據、回測、模擬以及實盤功能，其中還有一點機構很注重就是策略的隱私性，很多平台還是線上開源，需要把策略上傳至平台的伺服器，這很容易被平台竊取或被黑客盜取，所以國內量化系統目前類似掘金量化支持策略本地化運行，無需把策略上傳平台，這樣有效保證用戶策略的安全性。
總言而之，量化交易系統的功能上是完全可以替代程序化交易軟體的，目前不足的是量化交易平台起步較晚，尚有需完善的地方，但是未來的量化交易一定會跟國外的步伐，取代程序化交易也是有可能的。

『柒』 什麼是程序化交易啊，股票全自動交易軟體目前國內都有哪些

程序化交易系統是指將設計人員交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。
一句話：極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗准確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程序化交易系統。

1． 將交易模式系統化：程序化交易的買賣決策完全決定於系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦的輔助，將各種訊息轉化為程序語言，藉由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統使用者發出的委託方式，執行下單程序。
2． 克服人性的四大心理障礙：排除人為情感因素，用電腦取代人性，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等四大情緒因子。
3． 確保交易方法的一致性：嚴守既定的操作紀律及交易的基本原則，透過電腦將既定的操作規范、獲利以及風險管理等條件寫成程序語言，依程序發出進出場買賣的訊號。

目前國內期貨市場程序化交易軟體很普遍，效果很不錯。股票市場沒聽說過有類似的軟體，反正程序化交易在日後肯定是一個大趨勢。要用就早用，第一個吃螃蟹的總是好賺錢，不是嗎。

『捌』 如何規避程序化交易滑點影響

一、降低程序化交易過程中網路延遲概率。網路延遲是程序化交易中滑點的一大剋星，投資者要採取一切辦法，找尋鏈接自己程序化交易伺服器中的最快途徑，來降低網路延遲概率。二、規避特定行情中波動較快的時間點。有些投資者對非農採取完全規避做法，在數據公布的前15分鍾清倉。我們用遠無法預料行情波動速度，因此我們可以抱著「惹不起躲得起」的心態，非農公布時間精確到秒，在此時清倉，即使再大的滑點，對我們也沒有什麼影響。三、提高程序化交易級別。在程序化交易過程中，大周期交易級別其平均盈利點數與虧損點數比小交易級別要大，若大級別模型平均盈利點是50，平均虧損點是30，小級別模型平均盈利點是5，平均虧損點是3。回顧歷史模擬盤，我們可以看出兩者並沒有什麼區別，但在實盤中大級別模型一定比小級別模型有效。在以上三種方法中，第三種方法並不能降低滑點，降低的是滑點影響效果，保住投資者的收益率曲線。當然，滑點影響對每個人的影響是不同的，這就要看投資者當時所面臨的情況，具體情況還要具體分析。

『玖』 期貨程序化交易系統是如何實現的，用的是什麼編程語言

、程序化交易系統目前主要是通過計算機程序實現的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然後由計算機給出交易建議或直接發送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。
比如我們用自然語言思考某個品種是否應該買入賣出時：「如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......」用計算機語言描述時可能就是：
「IF
A0901<=3000
THEN
SELL......」
當然實際上的程序編寫是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。
2、
理論上來講，用什麼語言都可以完成這樣的任務，但因為涉及到大量的數據讀寫和網路存取，所以最好用自帶資料庫功能的編程語言，比如Delphi，不但數據
庫功能很強，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業普遍採用的資料庫，相應的網路控制項也齊全。
3、此類交易系統適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經有了類似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟體都是根據交易者的經驗來建立交易模型並編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機程序化交易系統的話，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉換成計算機語言。
其次是建立交易介面，這里有兩個介面問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟體的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策並發出交易指令；二是你的交易程序發出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易伺服器上去，就像你自己敲單一樣。
介面問題涉及到TCP/UDP埠的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進行的，他們不對最終客戶開放介面，這就需要你自己破解數據格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經驗，還要懂得將這些經驗用計算機語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。